Грэй, может там надо в сетевых настройках (если они есть) создать соединение для GPRS модема. Там кажется телефонный номер указывается #099*. Точно не помню, но цифры такие
p.s. если винда определяет телефон по Bluetooth именно как телефон, то, думаю, проблем с Интернет-соединение возникнуть не должно.